Specialist control risc – risc de rata a dobânzii, lichiditate și risc de piață
Principalele responsabilități:
Contribuie la definirea și implementarea cadrului adecvat de administrare, cuantificare și de control al riscului de rata a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare (IRRBB), a riscului de lichidate și a riscului de piață precum și a riscurilor asociate
Acest proces include evaluarea și identificarea riscurilor emergente și adaptarea strategiilor în funcție de schimbările din mediul de reglementare și de piață
Contribuie la dezvoltarea și actualizarea politicilor de risc aferente, a procedurilor/documentelor operaționale, precum și a proceselor aferente activității de administrare a riscurilor aferente
Contribuie la dezvoltarea și implementarea modelelor și metodologiilor de cuantificare pentru gestionarea si monitorizarea riscurilor menționate mai sus, inclusiv în cadrul ICAAP și ILAAP (de ex. Value at Risk, Expected Shortfall, LCR și NSFR, impact EVE și NII în cadrul analizelor IRRBB etc.)
Evaluarea continua a modelelor și metodologiilor de cuantificare pentru validarea performantei acestora și reflectarea potențialelor schimbări din cerințele de reglementare și mediul economic
Analizarea și administrarea riscurilor menționate mai sus, in vederea respectării apetitului la risc stabilit de către Banca și a determinării nevoii de capital
Dezvoltarea și întocmirea rapoartelor periodice privind indicatorii de risc, profilul de risc al Băncii și alte raportări necesare derulării activității
Efectuarea simulărilor și testelor de stres pentru a evalua impactul scenariilor adverse asupra riscurilor gestionate
Participarea la configurarea, implementarea și menținerea actualizata a sistemelor informatice destinate administrării riscurilor gestionate;
Stabilirea cerințelor de date necesare monitorizării riscurilor menționate mai sus
Gestionarea proiectelor cu impact în aria de responsabilitate
Colaborarea cu alte structuri din Banca pe ariile de responsabilitate.
Educație si experiență:
Studii superioare, de preferință în Statistica, Matematica, Finanțe Bănci
Cunoașterea în profunzime a legislației locale și europene, a cadrului de reglementare și a practicilor aferente gestionarii activității de administrare a riscurilor menționate mai sus, de ex. Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cerințele ICAAP/ILAAP, reglementari IRRBB, teste de stres
Experiența în administrarea, cuantificarea și controlul riscurilor de rata a dobânzii, riscului de piață și riscului de lichidate, precum și a riscurilor asociate
Experiența relevanta în dezvoltarea și implementarea de modele și metodologii de cuantificare pentru riscurile menționate mai sus (de ex. Value at Risk, Expected Shortfall, impact EVE și NII în cadrul analizelor IRRBB)
Calificări relevante reprezintă un avantaj (CFA, FRM)
Buna cunoaștere a limbii engleze
EXPERIENȚĂ ANTERIOARĂ: 3-5 ani pe o poziție relevanta în sistemul bancar, consultanta de risc.
Abilitați personale:
Abilitați de comunicare și colaborare în cadrul echipei
